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金融:超额拨备转增资本 将提高行业资本充足率0.45%

发布时间:2019-10-09 15:26:15 编辑:笔名

金融:超额拨备转增资本 将提高行业资本充足率0.45% 2012-02-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

2月14日,《中国证券报》报道:银监会正在修订的〈商业银行资本管理办法〉将对原来征求意见稿的部分内容进行调整,将超过100%的超额贷款损失准备金计入附属资本,减少上市银行再融资的压力。

简评逆周期监管思路下,银行业将放松资本监管银行实行逆周期监管,即在经济上行周期中,加强监管;而在经济下行周期中放松监管。监管内容主要包括:资本充足率的监管、不良贷款率监管,拨备监管、流动性比率的监管等。

2012年,我国经济增长中枢在下移,银行监管环境自然需要放松,尤其是资本监管在放松。已有政策松动包括:2.5%拨贷比监管推迟实施,超过100%的拨备覆盖率可转增附属资本,汇金降低4大行分红比率5%等。监管层还将继续借助分子策略和分母策略来提高银行资本充足率,减少再融资压力。

分子策略包括:增加资本计算的范围,比如:将超额贷款损失准备金计入附属资本范畴。不良贷款拨备主要是针对不良贷款额的,为了提高银行抵御信用风险的能力,这同资本的抗风险的属性是一致的,从而可以等同于资本。

分母策略包括:下调部分风险资产的系数,减少风险资产规模。

比如:500万以下小微企业贷款可视为零售贷款,风险权重可能从75%下降到50%;平台类贷款是一种重要的风险资产,作为风险缓释的重要途径,部分平台类贷款可以有条件展期,且可以借新还旧,这都有助于使平台类贷款的风险程度下降,暂时降低风险资产的规模。

超额拨备转增资本将提高上市银行资本充足率0.45%我们的测算方法如下:不良贷款余额=不良贷款率*贷款余额,不良贷款拨备额=不良贷款拨备覆盖率*不良贷款余额,新增的资本额1=不良贷款拨备额*(2011年年中的拨备覆盖率—150%),新增的资本额2=不良贷款拨备额*(2011年年中的拨备覆盖率—100%),超预期的新增资本额=新增资本额2-新增资本额1。

测算结果(见表1)显示:按照2011年年中的数据测算,16家上市银行的资本额将增加1800亿元,提高资本充足率0.45%;从各家银行看,大型银行资本充足率提高的程度最大。

由于修订后的《商业银行资本管办法》最快可能在7月底公布,从而所有静态测算结果最快也将在各家银行三季报中有所体现。

而且拨备转增的资本额将被计入附属资本中,主要影响到资本充足率,而不是核心资本充足率。

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